Los orígenes de la catedral de la Almudena pueden situarse en la pequeña iglesia de Santa María de la Almudena, era el templo más antiguo de Madrid, se emplazaba a pocos metros de la actual catedral y que fue demolida en 1868. El día 4 de Abril de 1883 el rey Alfonso XII puso la primera piedra del nuevo edificio que sería la catedral de Madrid.  En 1911 se abre al culto la cripta, a la que se acede por La Cuesta de la Vega  y se ponen los pilares para la catedral, pero las obras quedan interrumpidas por falta de dinero.
Finalmente en 1984 se constituye un patronato que se encargará de buscar ayudas. El proyecto será finalizado a finales del siglo XX.  Arquitectónicamente es una mezcla de varios estilos: Neoclásico en el exterior, Neogótico en el interior y Neorrománico en la cripta. Fue consagrada por el Papa Juan Pablo II el 15 de Junio de 1993.